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期權交易方法 | FuturesNote

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期權套利 and put-call parity. 隱含波動率 (with EXCEL VBA、C#). 期權價格關係 put-call parity 2. Click to cancel reply. 歷史波動率2 – 期間選擇. 程式交易利用選擇權避險 – 1. 期權價格關係 put-call parity 2. Average True Range(ATR) 平均真實範圍. 網站介紹 Rays blog 就是愛現 程式交易. 隱含波動率 (with EXCEL VBA、C#). 網站介紹 程式交易 HOLY GRAIL james選擇權. 選擇權評價-BS MODEL (with Excel). 交易心理應用於程式交易 – 總和K棒濾網. 逆勢策略 – HighShort – LowBuy. 期權套利 & put-call parity. On 網站介紹 (commodity HQ、權傾天下). On 歷史波動率2 – 期間選擇. Built on the Whiteboard Framework for Wordpress.

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無人知是荔枝來 | FuturesNote

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By L on 2014/07/03. Click to cancel reply. 歷史波動率2 – 期間選擇. 程式交易利用選擇權避險 – 1. 期權價格關係 put-call parity 2. Average True Range(ATR) 平均真實範圍. 網站介紹 Rays blog 就是愛現 程式交易. 隱含波動率 (with EXCEL VBA、C#). 網站介紹 程式交易 HOLY GRAIL james選擇權. 選擇權評價-BS MODEL (with Excel). 交易心理應用於程式交易 – 總和K棒濾網. 逆勢策略 – HighShort – LowBuy. 期權套利 & put-call parity. On 網站介紹 (commodity HQ、權傾天下). On 歷史波動率2 – 期間選擇. Built on the Whiteboard Framework for Wordpress.

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★3種進場方式：點進面出、面進點出、面進面出 - 程式交易≠Holy Grail

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9733;3種進場方式：點進面出、面進點出、面進面出. 9733;3種進場方式：點進面出、面進點出、面進面出. 最近在研究一些進出場的方式，大概可以分為下面三種，我看過資金部位比較大的都有用類似的作法，我說一下自己認為的優缺點。 如下圖所示，當看對行情之後，把所有分配到的部位一口氣買進，等到獲利拉開之後分批出場，我自己手中有策略就是這種邏輯，因為不管怎麼回測，第一個進場點的效率總是最高，而且商品分散夠多，所以比較不需要擔心初次進場的隔夜風險。因此這種策略的使用時機我會建議是用在 單策略多商品. 12290;除此之外，這種用法的交易還有一個很大的優點，就是部位分批提前出場，讓手中的資金較充足，可以提供其他交易機會使用。 最早進場點，容易取得較可觀的利潤，使用此種作法，策略勝率會大幅上升。多商品交易時，可提高中手資金週轉率。 如果一進場後就反轉，當行情不如預期時，容易出現較大幅的回檔，因為每一次的虧損都是滿倉。 在有獲利的情況下分批進場，出現大行情時都是滿倉，賠錢的時候都不是滿倉。 我個人覺得股票較適用第一種，而期貨則較適用後面兩種模式……. 9733;Wen的避險策略(一)- -何謂避險策略？

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●(CCI) 順勢指標 [程式碼] - 程式交易≠Holy Grail

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9679;(CCI) 順勢指標 [程式碼]. 9679;(CCI) 順勢指標 [程式碼]. Commodity Channel Index (CCI) 順勢指標是由美國股市分析家 Donald Lambert 所創，由 CCI 的英文名稱己清楚說明，它最早是用於期貨市場，後在股票市場也被廣泛使用。CCI 假設期貨價格是有一定的週期性，把價格與股價平均區間的偏離程度以正負值在圖表上展示。 CCI不是以零軸來分界多空；CCI 率先引進了過濾線的使用，數據的 100/-100為兩條過濾線, 在這兩條過濾線之內歸類為盤整盤, 而行情超過了上下線, 則是偏激的多頭與空頭趨勢行情. CCI指標的運行區間也分為三類： 100以上為超買區，-100以下為超賣區， 100到-100之間為震蕩區。 當CCI ＞ 100時，表明股價已經進入超買區間，股價的異動現象應多加關注。 當CCI ＜ -100時，表明股價已經進入超賣區間，投資者可以逢低吸納股票。 當CCI 介於 100 和 -100之間時表明股價處於窄幅振蕩整理的區間，投資者應以觀望為主。 MP = MarketPosition ;. If MP 1 and AvgC...

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★3種進場方式：點進面出、面進點出、面進面出(索羅斯模式) - 程式交易≠Holy Grail

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9733;3種進場方式：點進面出、面進點出、面進面出(索羅斯模式). 9733;3種進場方式：點進面出、面進點出、面進面出(索羅斯模式). 延續先前的文章，我這裡用簡單的策略進行不同進出方式的測試，主要是給大家有一些比較數據上的感覺 ，台指期為例，測試策略的邏輯及語法如下所示，其中. 使用的方式是其中的 「面進面出」. Value1=macd(c,12,26);. If value1 0 then buy 10 contracts next bar market;. If value1 0 then sell 10 contracts next bar market;. 我簡單修改策略，當MACD數值下滑時，逐漸出場，直到MACD完全小於零，全部出清。由此可以看到雖然回測的淨利微幅下滑，但是最大策略虧損MDD卻下降3成，值得一提的是勝率因此變成 57%. 時才進場分批作多。出場則維持不變，可以看到淨利稍稍下滑， MDD. 12290;可以看到淨利微幅下降， MDD. 較原來的策略小，略遜於點進面出策略，但勝率仍大幅領先原始策略。 12289; 面進面出 (完整版教材).

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★自適化均線策略(測試小SP) - 程式交易≠Holy Grail

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最近看國外的網站，看到一個簡單自適化均線策略，簡單測試一下小SP，發現還真有幾分樣子，給大家參考一下。 Vars: Noise(0), Signal(0), Diff(0), efRatio(0), Smooth(1), Fastest(.6667),. Slowest(.0645), AdaptMA(0);. Diff = AbsValue(Close - Close[1]);. IF CurrentBar = Period Then AdaptMA = Close;. IF CurrentBar Period Then Begin. Signal = AbsValue(Close - Close[Period]);. Noise = Summation(Diff, Period);. EfRatio = Signal / Noise;. Smooth = Power(efRatio * (Fastest - Slowest) Slowest, 2);. AdaptMA = AdaptMA[1] Smooth * (Close - AdaptMA[1]);. AMA = AdaptMA;. 下圖為ES...

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★RSI CounterTrend策略(含程式碼) - 程式交易≠Holy Grail

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在逛國外網站的時候看到一個日k簡單的逆勢策略，有興趣的人可以研究一下，也許可以幫助減緩在盤整時候的損失。 Inputs: period(3), momperiod(10), exitdays(3), buylevel(-15), selllevel(15);. Mom = RSI(close,period);. If marketposition 1 and mom - mom[momperiod] buylevel then buy 1 contract next bar on open. Else if marketposition -1 and mom - mom[momperiod] selllevel then sellshort 1 contract next bar on open;. If barssinceentry = 3 then begin. If marketposition = 1 then sell all contracts next bar on open. 9733;Wen的避險策略(一)- -何謂避險策略？ And cultivated by Wen.

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六月 2015 - 程式交易≠Holy Grail

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12298;Wen外期策略團隊》     最近在網路上看到有動能概念的凱特通道策略。在進場濾網的部分，有包含每日收盤的振幅的比值經過EMA平滑後製成，這個概念上有點像是加入了動能指標。同時這個策略還有設定一. 160;    近幾年台指期當沖策略普遍表現的比過去差，從盤勢上或統計上普遍大家認知到的變化，是因為日內振幅降低，導致台指當沖策略表現不佳。此篇文章使用另一個角度來觀察市場變化，將每日高低點出現點的時間分佈數字公大家參考。若當天盤勢為多頭趨勢盤，盤中一路走高，則當日高點時間通常會落在尾盤。 12298;Wen外期策略團隊》     . 160;    提供一段簡單MC程式碼，可以讓每筆交易的損益顯示在圖表上面，方便比對滑價。設定好之後，圖表中每筆進出就會顯示出損益，如下圖：. 160;    下圖是美元兌換日圓的匯率走勢，不過3年的時間，日幣貶了將近6成，如果是拿美元去買日本低迷很久的房地產，現在去買相較於三年前的房價，等於是買兩間就送一間。 9733;Wen的避險策略(一)- -何謂避險策略？ 9733;Wen的避險策略(二)- 避險策略重要嗎？ And cultivated by Wen.

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七月 2015 - 程式交易≠Holy Grail

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9733;[軟體下載] 台股移動停利小工具- 開放下載! 160;    這是我自己設計開發的股票移動停利小工具，它不會幫你獲利，但是可以輔助你不用看盤，然後執行自己設定的股票交易紀律。你可以用它設定停損、停利，然後乖乖去上班。 160;    去年差不多這個時候( 舊文. 65292;一方面是我自己要用，另一方面是希望可以 幫助不能看盤的讀者，執行股票交易紀律. 12290;等了整整一年，目前已經開發完成。 160;    這軟體大概在去年底就已經寫好，本來想公佈，但是巧遇到券商API更新，而且怕軟體出狀況，所以我用實單測試了整整半年，同時也找了一些當初有留資料的人幫忙測試，目前算是可以上線的穩定版，在這裡先跟大家預告，預計下週會開放大家下載，這個工具算是結合讀者提供的意見及想法，我自己是用得很開心，有任何想法的話，歡迎在填寫問卷提供建議。 160;    在我所有程式交易投資組合中，我花最少時間管理，也最不用操心的大概就是 股票程式交易. 65292;最近有人在問，今天我就花點時間，跟讀者分享一下股票程式交易的心得。 9733;Wen的避險策略(一)- -何謂避險策略？ 160;   &#...

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程式交易利用選擇權避險 – 4 | FuturesNote

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就比較適合月選及進場後不理的方式，另外月週選也是有價差的，應該照當下的情況選擇合適的選擇權，例如在一個正價差的盤勢，月期貨 週選Put-Call Parity 加權指數，如果這價差很大，那多單要避險時用月選來作Sell Call或Buy Put就稍稍有利一點點。 Click to cancel reply. 歷史波動率2 – 期間選擇. 程式交易利用選擇權避險 – 1. 期權價格關係 put-call parity 2. Average True Range(ATR) 平均真實範圍. 網站介紹 Rays blog 就是愛現 程式交易. 隱含波動率 (with EXCEL VBA、C#). 網站介紹 程式交易 HOLY GRAIL james選擇權. 選擇權評價-BS MODEL (with Excel). 交易心理應用於程式交易 – 總和K棒濾網. 逆勢策略 – HighShort – LowBuy. 期權套利 & put-call parity. On 網站介紹 (commodity HQ、權傾天下). On 歷史波動率2 – 期間選擇.